半年度投资管理报告
报告日：2021年6月30日
“乾元-天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月2日正式成立。截至报告日，本产品规模为4,302,568,586.94元，杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2016年3月2日至2016年5月11日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<32 |
32≤T<63 |
63≤T<93 |
93≤T<120 |
120≤T<270 |
270≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.05% |
3.15% |
3.35% |
3.60% |
3.75% |
4.05% |
4.25% |
其中：T为投资期，单位：天
2016年5月12日至2016年7月14日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<32 |
32≤T<63 |
63≤T<93 |
93≤T<180 |
180≤T<365 |
365≤T<730 |
T≥730 |
|
投资者实际收益率
|
2.05% |
3.15% |
3.25% |
3.60% |
3.75% |
4.05% |
4.25% |
其中：T为投资期，单位：天
2016年7月15日至2016年8月15日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
1.95% |
2.55% |
3.05% |
3.40% |
3.60% |
3.80% |
其中：T为投资期，单位：天
2016年8月16日至2017年2月21日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
1.95% |
2.35% |
2.85% |
3.05% |
3.35% |
3.55% |
其中：T为投资期，单位：天
2017年2月22日至2017年6月9日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.10% |
2.45% |
3.00% |
3.20% |
3.45% |
3.55% |
其中：T为投资期，单位：天
2017年6月10日至2017年12月21日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.30% |
2.50% |
2.80% |
3.30% |
3.40% |
3.50% |
3.70% |
4.00% |
其中：T为投资期，单位：天
2017年12月22日至2018年1月24日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.30% |
2.60% |
3.20% |
3.70% |
3.75% |
3.90% |
4.15% |
4.35% |
其中：T为投资期，单位：天
2018年1月25日至2018年7月17日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.85% |
2.95% |
3.20% |
3.70% |
3.75% |
3.90% |
4.15% |
4.35% |
其中：T为投资期，单位：天
2018年7月18日至2019年8月9日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
3.00% |
3.10% |
3.20% |
3.40% |
3.50% |
3.60% |
3.80% |
4.00% |
其中：T为投资期，单位：天
2019年8月9日至2019年9月9日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.90% |
3.00% |
3.10% |
3.20% |
3.40% |
3.60% |
3.80% |
4.00% |
其中：T为投资期，单位：天
2019年9月9日至2019年10月24日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率
|
2.80% |
2.90% |
3.10% |
3.30% |
3.50% |
3.70% |
3.90% |
其中：T为投资期，单位：天
2019年10月24日至2020年5月22日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.60% |
2.70% |
2.80% |
3.00% |
3.20% |
3.40% |
3.60% |
3.80% |
其中：T为投资期，单位：天
2020年5月22日至2021年1月15日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.45% |
2.65% |
2.80% |
2.95% |
3.15% |
3.35% |
3.55% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年1月15日至2021年1月29日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.35% |
2.55% |
2.70% |
2.85% |
3.05% |
3.25% |
3.45% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年1月29日至2021年2月10日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.20% |
2.40% |
2.60% |
2.80% |
2.90% |
3.10% |
3.30% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年2月10日至2021年3月8日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.10% |
2.30% |
2.50% |
2.70% |
2.80% |
3.00% |
3.20% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年3月8日至2021年3月26日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.00% |
2.20% |
2.40% |
2.60% |
2.70% |
2.90% |
3.10% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年3月26日至2021年4月1日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
1.90% |
2.10% |
2.30% |
2.50% |
2.60% |
2.80% |
3.00% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年4月1日至2021年4月16日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
1.60% |
1.80% |
2.00% |
2.20% |
2.30% |
2.50% |
2.60% |
其中：T为投资期，单位：天
2021年4月16日至2021年6月11日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
95≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投资者实际收益率 |
2.20% |
2.30% |
2.40% |
2.50% |
2.60% |
2.70% |
2.80% |
2021年6月11日至今投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
T≥95 |
|
投资者实际收益率 |
2.20% |
2.30% |
2.40% |
2.50% |
2.60% |
其中：T为投资期，单位：天
根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：
|
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<35 |
35≤T<95 |
T≥95 |
|
投资者实际收益率 |
2.20% |
2.30% |
2.40% |
2.50% |
2.60% |
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
|
产品名称 |
募集起始日 |
募集结束日 |
产品成立日 |
产品到期日 |
|
中国建设银行辽宁省分行“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品 |
2016.3.2 |
2099.12.30 |
2016.3.2 |
2099.12.30 |
理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
三、期末资产持仓
|
资产类别 |
穿透前金额 |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 |
占全部产品总资产的比例（%） |
|
（万元） |
（万元） |
|||
|
现金及银行存款 |
621,011.54 |
62.75% |
621,011.54 |
62.75% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
拆放同业及买入返售 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
理财直接融资工具 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
新增可投资资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
非标准化债权类资产 |
115,217.21 |
11.64% |
115,217.21 |
11.64% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
253,500.00 |
25.61% |
253,500.00 |
25.61% |
|
私募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
资产管理产品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
委外投资——协议方式 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
989,728.75 |
100.00% |
989,728.75 |
100.00% |
四、前十大投资资产明细
|
序号 |
资产名称 |
资产规模（元） |
资产占比（%） |
|
1 |
17辽机床EB001 |
832,416,048.88 |
8.41% |
|
2 |
21辽富国BFI002 |
500,000,000.00 |
5.05% |
|
3 |
21辽鹏华BFI001 |
500,000,000.00 |
5.05% |
|
4 |
21辽建信BFI002 |
500,000,000.00 |
5.05% |
|
5 |
21辽广发BFI002 |
500,000,000.00 |
5.05% |
|
6 |
21辽建信BFI001 |
500,000,000.00 |
5.05% |
|
7 |
17辽机床OB003 |
165,689,567.87 |
5.05% |
|
8 |
17辽机床OB001 |
135,753,022.12 |
1.67% |
|
9 |
17辽机床OB002 |
75,313,439.94 |
1.37% |
|
10 |
19辽上投BFI001 |
35,000,000.00 |
0.76% |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
|
由于产品存续期内，设置了巨额赎回和单个客户累计赎回限额，若某一产品工作日发生巨额赎回，有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，有权暂停接受客户新的赎回申请。产品管理人会根据赎回情况合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。 |
六、托管人报告
|
详见附件。 |
七、投资账户信息
|
序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
|
1 |
托管账户 |
21050136000809004339 |
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行投资银行理财产品托管专户 |
建行沈阳中山支行 |
八、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
|
序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
（二）其他重大关联交易
|
无。 |
九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
十、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告。
中国建设银行
2020年7月2日
附录一
辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单
报告日：2021年6月30日
我行依照监管要求，现对辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：
|
交易结构 |
融资客户名称 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
风险状况 |
|
非标债权 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 |
17辽机床EB001 |
523 |
正常 |
|
非标债权 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 |
17辽机床OB001 |
1269 |
正常 |
|
非标债权 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 |
17辽机床OB002 |
539 |
正常 |
|
非标债权 |
沈阳机床(集团)有限责任公司 |
17辽机床OB003 |
1269 |
正常 |
除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常。
到期收益分配详见产品说明书。
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