中国春节长假前最后一个交易日,银行间债市周四现券交投寥寥,收益率略微走升;而国债期货盘初小幅反弹后再度走弱,显示整体情绪依旧偏弱,节后市场仍面临调整压力。
“利率互换稍微上了2bp(基点),现券上了1bp,成交很少,一般还是不交易的好,后台也想早点走啊,”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到,国债期货盘中一度尝试反弹,但动力明显不足,“砸起来还是很快,市场心态还是偏悲观的,特别是对后面的(货币)政策,心里没底啊。”
继上周五祭出临时流动性便利(TLF)操作后,本周中国央行公开市场顺势净回笼;但考虑到春节后逆回购到期量偏大,央行又开展中期借贷便利(MLF)操作,不过意外上调了利率。分析人士表示,央行在数量上确保流动性稳定的同时,又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。
中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706 早盘收报97.85元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1706收报94.33元,较上日结算价跌0.19%。
来源:路透上海 2017年1月26日